Free neural network forex trading

Finalmente, uma rede real de neurônios EA Free - Something New Commercial Member Juntou-se a setembro de 2008 911 Posts Olá a todos, tem sido um tempo. Normalmente, não tomo pausas tão longas de participar neste fórum, mas há mais de um ano que trabalhei em um projeto muito intensivo e depois de um ano de teste para frente estou aqui para compartilhá-lo com todos vocês. Meus amigos com muitos comerciantes profissionais e um grupo de nós se juntaram, combinaram nossa experiência e criaram um sistema automatizado de rede neural para o Metatrader que realmente funciona. Uma vez que estavam conscientes de que a maioria dos EAs são absolutamente inúteis ou pior, fraudes, pensamos que estarão fornecendo algo único ao comerciante de varejo médio de pessoas que realmente podem ser confiáveis. Este grupo é chamado de Metaneural. Nós usamos redes neurais e as aplicamos para negociar Forex com êxito no passado e decidimos traduzir esse método em um sistema Metatrader. É amplamente conhecido que as grandes empresas comerciais e os fundos de hedge usam inteligência artificial sofisticada e sistemas de rede nueral para lucrar com os mercados financeiros com uma precisão surpreendente. Nós pensamos, por que esse poder também não está disponível para nós - os investidores de pequeno dinheiro Então eu tirei uma pausa de todas as minhas outras atividades e trabalhei duro com a Metaneural para desenvolver esse sistema, o que eu acredito ser a única rede neural REAL EA. Na verdade, ele nem precisa ser EA, o código pode ser escrito em C para funcionar exatamente da mesma forma em tradestação, esignal, neuroshell ou qualquer plataforma que permita a importação de DLL e a coleta de dados, porque a criação da rede neural ocorre em Neurosolutions. Eu fiz indicadores e sistemas de negociação para a comunidade forexfactory por anos, então eu queria dar a vocês a única versão gratuita da Metaneural EA na internet. Quero receber seus comentários e impressões. Se esse tópico for bem e não se distrair, estenderei o teste. Tive me divertido decifrar o mercado forex com as grandes mentes neste fórum há anos e tenho o prazer de devolver. As redes de neurônios em EAs são o futuro, espero que vocês possam perceber isso e desenvolver seus próprios sistemas. O primeiro passo na criação de um cérebro da rede neuronal artificial é reunir os dados em torno dos quais a estrutura do cérebro será formada. Uma vez que estamos tentando criar um cérebro que saiba como negociar os mercados, devemos reunir dados de mercado. No entanto, não podemos simplesmente coletar uma massa de dados e despejá-la em nosso mecanismo neural para criar a estrutura do nosso cérebro. Devemos reunir os dados no formato que queremos que o cérebro processe esses dados e, eventualmente, o mesmo formato em que queremos que ele crie saída. Em outras palavras, não estavam apenas dizendo ao nosso cérebro o que pensar, dando-lhe dados brutos, Mas devemos dizer-lhe COMO pensar, formulando esses dados brutos em uma configuração inteligível. Nesse caso, nossa configuração inteligível é um padrão. Nós reunimos dados em segmentos, cada segmento consiste em uma série de barras definidas pelo comerciante em nosso indicador de coleção proprietário que vem com todos os nossos pacotes. Esse agrupamento de barras é coletado em relação ao próximo bar que vem após o agrupamento - chamaremos isso de barra futura. Quando estavam colecionando dados de mercado, a barra futura é conhecida, porque é todo o histórico, é o próximo bar após o agrupamento. A idéia é que o cérebro da rede neural encontre padrões complexos no agrupamento de barras e use as informações coletadas, incluindo a próxima barra após o agrupamento, para determinar quais padrões complexos precedem o resultado da próxima barra. Durante a negociação real, esse resultado será a barra futura que, de fato, permite saber com um alto grau de precisão a direção do mercado antes que isso aconteça. Os dados coletados são extraídos em uma planilha que exibe dados de preço como aberto, alto, baixo, fechado (OHLC). O OHLC de cada barra é coletado separadamente e colocado em sua própria coluna. No exemplo acima, cada linha representa 3 barras no total. Portanto, as colunas representam centenas ou milhares de barras coletadas voltando à história. Além de OHLC, você também pode coletar os valores de quase qualquer indicador que você selecionar, o que essencialmente dará a esse indicador a capacidade de pensar com base na mudança das condições de mercado e prever O próximo valor. Construção e Treinamento de Rede Neural Agora que temos nossos dados coletados, extraídos em um arquivo de planilha em uma configuração inteligível, podemos carregá-lo em nosso mecanismo de rede neural que criará a estrutura do cérebro artificial, treiná-lo e testar sua precisão antes Salvando a estrutura. Uma vez que os dados coletados são importados para o programa de construção de rede, você escolhe selecionar quais bits de dados você deseja usar para criar seu cérebro. Esta é uma característica importante porque permite que o usuário crie muitas estratégias diferentes com base em qualquer peça de dados que seja considerada necessária. O que estava fazendo essencialmente nesta etapa é determinar o que o motor usará para criar os padrões complexos mencionados anteriormente, o que acabará por decidir a capacidade de projeção da EA da rede neural. Por exemplo, diga que queria dizer à rede neural que apenas procure padrões nos preços abertos das barras em relação aos valores dos indicadores do seu indicador favorito. Você selecionaria então seu indicador no coletor e escolheria apenas as entradas abertas e de dados no software de construção descrito acima. Você também pode selecionar todas as entradas, exceto para a coluna output1, que significa seu valor de saída - selecionar todas as entradas criará o padrão de aprendizado mais complexo possível e, assim, permitir que seu cérebro responda a muitos cenários diferentes. Uma vez que as entradas e saídas desejadas são selecionadas, o software criará a estrutura do seu cérebro da rede neural e você pode começar a treiná-la. Uma parcela dos dados coletados é reservada e usada para treinar e testar a precisão do seu cérebro artificial, você verá que a saída desejada começa a estar de acordo com os dados de teste que aprende. Uma vez concluído este processo, você poderá exportar o cérebro artificial estruturado na forma de uma DLL que será usada pela MetaNeural EA. Uma vez que o cérebro é construído, treinado, testado e exportado como uma DLL, você pode começar a negociar com um cérebro de rede neural automatizado que verá padrões complexos que são impossíveis para um ser humano alcançar. Obtenha o Metaneural EA FREE agora, financiando uma conta na FinFX com qualquer quantidade e usando nosso serviço de copiadora comercial para refletir nossas tradições vencedoras profissionais em sua conta. Depois de 50 lotes completos são negociados, você receberá o EA Metaneural com funcionalidade completa para LIVRE. As contas devem ser financiadas com o link fornecido na seção de preços do site Metaneural. Coloque esses arquivos nas seguintes pastas no Metatrader: Expert Advisor - Metatrader 4experts Indicador do coletor (DatacollectorV2a) - Metatrader 4expertsindicators Indicador de rede neuronal (Metaneural NN Indicator) - Metatrader 4expertsindicators MQLLock e MT4NSAdapter Arquivos DLL - Metatrader 4expertslibraries Você precisará instalar o Neurosolutions 6 e Visual Studio 6 para o trabalho, as instruções sobre essas instalações podem ser encontradas no manual detalhado anexado a esta publicação. Você deve ler o manual Sim, ele pode ser aplicado em várias moedas simultaneamente porque pode ser treinado em cada moeda individualmente e uma estrutura de rede neural pode ser criada para cada moeda. Eu diria que a única dependência do corretor seria a integridade de seus preços, quanto mais estáveis ​​e consistentes, melhorariam os dados de treinamento e, posteriormente, os negócios. Não foram escalar necessariamente, de modo que a velocidade de execução não é muito importante. Obrigado pelo seu interesse. Parabéns pelo desenvolvimento de um sistema que ofereça retornos saudáveis. Sempre melhor do que imaginar EAs que normalmente acabam explodindo a conta. Eu sou um membro comercial, compartilhando meu sistema Fibonacci Makeover (ForexFibs) aqui para que eu possa entender por que você está oferecendo uma EA gratuita. A minha pergunta é que esta EA pode ser aplicada em várias moedas, pois esta é baseada em Redes Neurais Real. É dependente do corretor e da velocidade de execução. Estratégias de Parar e Reverter da Rede Neural Híbrida para o Forex por Michael R. Bryant As redes de neurônios foram usadas em sistemas de negociação Por muitos anos com vários graus de sucesso. Sua principal atração é que sua estrutura não linear é mais capaz de capturar as complexidades do movimento de preços do que as regras de negociação padrão, baseadas em indicadores. Uma das críticas foi que as estratégias de negociação baseadas na rede neural tendem a ser excessivas e, portanto, não funcionam bem em novos dados. Uma possível solução para este problema é combinar redes neurais com lógica de estratégia baseada em regras para criar um tipo de estratégia híbrida. Este artigo mostrará como isso pode ser feito usando o Adaptrade Builder. Em particular, este artigo irá ilustrar o seguinte: Combinando rede neural e lógica baseada em regras para entradas comerciais Uma abordagem de dados de três segmentos será usada, com o terceiro segmento usado para validar as estratégias finais. O código de estratégia resultante para MetaTrader 4 e TradeStation será mostrado, e será demonstrado que os resultados de validação são positivos para cada plataforma. Redes Neurais como Filtros de Entrada Comercial Matematicamente, uma rede neural é uma combinação não linear de uma ou mais entradas ponderadas que geram um ou mais valores de saída. Para negociação, uma rede neural é geralmente usada de duas maneiras: (1) como previsão de movimento futuro de preços, ou (2) como indicador ou filtro para negociação. Aqui, o uso como indicador ou filtro comercial será considerado. Como indicador, uma rede neural atua como uma condição ou filtro adicional que deve ser satisfeito antes que um comércio possa ser inserido. As entradas para a rede são tipicamente outros indicadores técnicos, como ímpeto, estocásticos, ADX, médias móveis e assim por diante, bem como preços e combinações dos anteriores. As entradas são dimensionadas e a rede neural é projetada para que a saída seja um valor entre -1 e 1. Uma abordagem é permitir uma entrada longa se a saída for maior ou igual a um valor limiar, como 0,5 e um Entrada curta se a saída for menor ou igual ao negativo do limite, por exemplo, -0,5. Esta condição seria adicional a quaisquer condições de entrada existentes. Por exemplo, se houvesse uma condição de entrada longa, seria necessário que a saída da rede neural fosse pelo menos igual ao valor limite para uma entrada longa. Ao configurar uma rede neural, um comerciante normalmente seria responsável por escolher as entradas e a topologia da rede e para quottrainingquot a rede, que determina os melhores valores de pesos. Como será mostrado abaixo, o Adaptrade Builder executa essas etapas automaticamente como parte do processo de compilação evolutiva no qual o software se baseia. Usar a rede neural como um filtro comercial permite que ele seja facilmente combinado com outras regras para criar uma estratégia de negociação híbrida, que combine as melhores características das abordagens tradicionais baseadas em regras e as vantagens das redes neurais. Como um exemplo simples, o Builder pode combinar uma regra de cruzamento média móvel com uma rede neural de modo que uma posição longa seja tomada quando a média móvel rápida cruza acima da média lenta e a saída da rede neural está em ou acima do seu limite. Estratégias de negociação Stop-and-Reverse Uma estratégia de negociação de parada e reversa é uma que está sempre no mercado, seja longa ou curta. Estritamente falando, quotstop-and-reversequot significa que você inverte o comércio quando sua ordem de parada é atingida. No entanto, uso-o como uma mão curta para qualquer estratégia de negociação que reverta de longo para curto para longo e assim por diante, para que você esteja sempre no mercado. Por esta definição, não é necessário que as ordens sejam pedidos de parada. Você pode entrar e reverter usando pedidos de mercado ou limite também. Também não é necessário que cada lado use a mesma lógica ou mesmo o mesmo tipo de ordem. Por exemplo, você pode entrar long (e sair curto) em uma ordem de parada e digitar curto (e sair por muito tempo) em uma ordem de mercado, usando diferentes regras e condições para cada entryexit. Este seria um exemplo de uma estratégia de parada e inversão assimétrica. A principal vantagem de uma estratégia de parar e reverter é que, sempre no mercado, você nunca perca nenhuma grande jogada. Outra vantagem é a simplicidade. Quando existem regras e condições separadas para entrar e sair de negócios, há mais complexidade e mais que pode dar errado. A combinação de entradas e saídas significa que há menos decisões de temporização, o que pode significar menos erros. Por outro lado, pode-se argumentar que as melhores condições para sair de um comércio raramente são as mesmas para entrar na direção oposta que entrar e sair trades são decisões inerentemente separadas que, portanto, devem empregar regras e lógica separadas. Outra desvantagem potencial de estar sempre no mercado é que a estratégia irá trocar todo o intervalo de abertura. Um grande intervalo de abertura contra a posição pode significar uma grande perda antes que a estratégia seja capaz de reverter. Estratégias que entram e saem mais seletivamente ou que saem ao final do dia podem minimizar o impacto das brechas de abertura. Uma vez que o objetivo é construir uma estratégia forex, o MetaTrader 4 (MT4) é uma escolha óbvia para a plataforma de negociação, dado que o MetaTrader 4 foi projetado principalmente para o forex e é amplamente utilizado para negociar esses mercados (veja, por exemplo, MetaTrader vs. TradeStation : Uma comparação de linguagem). No entanto, nos últimos anos, a TradeStation tem visado os mercados de divisas de forma muito mais agressiva. Dependendo do seu volume de negociação e do seu nível de conta, é possível negociar os mercados de divisas através da TradeStation sem incorrer em taxas de plataforma ou pagar comissões. Spreads são supostamente apertado com boa liquidez nos principais pares de divisas. Por estas razões, ambas as plataformas foram direcionadas para este projeto. Várias questões surgem quando se segmentam várias plataformas simultaneamente. Primeiro, os dados podem ser diferentes em plataformas diferentes, com diferenças em fusos horários, cotações de preços para algumas barras, volume e faixas de datas disponíveis. Para suavizar essas diferenças, os dados foram obtidos de ambas as plataformas, e as estratégias foram construídas simultaneamente em ambas as séries de dados. As melhores estratégias foram, portanto, as que funcionaram bem em ambas as séries de dados, apesar das diferenças nos dados. As configurações de dados usadas no Builder são mostradas abaixo na Fig. 1. Como pode ser inferido a partir da tabela de dados do mercado na figura, o mercado Eurodollar forex foi segmentado (EURUSD) com um tamanho de barra de 4 horas (240 minutos). Outros tamanhos de barras ou mercados teriam servido igualmente. Eu só consegui obter tantos dados através da minha plataforma MT4 como indicado pelo intervalo de datas mostrado na Fig. 1 (série de dados 2), então o mesmo intervalo de datas foi usado na obtenção de séries de dados equivalentes da TradeStation (série de dados 1). 80 dos dados foram utilizados para o Edifício (combinado na amostra e quotout-de-samplequot), com 20 (62017 a 21015) reservadas para validação. 80 do 80 original foram então ajustados para quotin-samplequot com 20 set to quotout-of-sample, como mostrado na Fig. 1. O spread da bidask foi fixado em 5 pips, e os custos de negociação de 6 pips ou 60 por lote completo (100.000 partes) foram assumidos por rodada. Ambas as séries de dados foram incluídas na compilação, conforme indicado pelas marcas de seleção na coluna do lado esquerdo da tabela de dados do mercado. Figura 1. Configurações de dados do mercado para construir uma estratégia forex para MetaTrader 4 e TradeStation. Outro problema potencial ao direcionar várias plataformas é que o Builder foi projetado para duplicar a forma como cada plataforma suportada calcula seus indicadores, o que pode significar que os valores dos indicadores serão diferentes dependendo da plataforma selecionada. Para evitar esta possível fonte de discrepância, todos os indicadores que avaliem de forma diferente no MetaTrader 4 do que na TradeStation devem ser eliminados da construção, o que significa que os seguintes indicadores devem ser evitados: todos os outros indicadores disponíveis para ambas as plataformas são calculados da mesma maneira em Ambas plataformas. A TradeStation inclui todos os indicadores disponíveis no Builder, enquanto o MetaTrader 4 não. Portanto, para incluir apenas indicadores que estão disponíveis em ambas as plataformas, a plataforma MetaTrader 4 deve ser selecionada como o tipo de código no Builder. Isso eliminará automaticamente qualquer indicador do conjunto de compilação que não esteja disponível para MT4, o que deixará os indicadores disponíveis em ambas as plataformas. Além disso, como notei diferenças nos dados de volume obtidos de cada plataforma, removi todos os indicadores dependentes do volume do conjunto de compilação. Por fim, o indicador do horário do dia foi removido devido a diferenças nos fusos horários entre os arquivos de dados. Na Fig. 2, abaixo, a lista de indicadores utilizados no conjunto de compilação é mostrada ordenada por se o indicador foi ou não considerado pelo processo de compilação (quotConsiderquot coluna). Os indicadores removidos da consideração pelos motivos discutidos acima são mostrados no topo da lista. Os indicadores restantes, começando com quotSimple Mov Avequot, faziam parte do conjunto de compilação. Figura 2. Seleções de indicadores no Builder, mostrando os indicadores removidos do conjunto de compilação. As opções de avaliação usadas no processo de compilação são mostradas na Fig. 3. Como discutido, o MetaTrader 4 foi selecionado como a escolha de saída do código. Depois que as estratégias são criadas no Builder, qualquer uma das opções na guia Opções de avaliação, incluindo o tipo de código, pode ser alterada e as estratégias reavaliadas, que também reescreverão o código em qualquer idioma selecionado. Esse recurso foi usado para obter o código da TradeStation para a estratégia final depois que as estratégias foram construídas para o MetaTrader 4. Figura 3. Opções de avaliação no Builder para a estratégia de divisas EURUSD. Para criar estratégias de parar e reverter, todos os tipos de saída foram removidos do conjunto de compilação, conforme mostrado abaixo na Fig. 4. Todos os três tipos de pedidos de entrada - mercado, parada e limite - foram deixados como quotconsiderquot, o que significa que o processo de compilação poderia considerar qualquer um deles durante o processo de compilação. Figura 4. Tipos de pedidos selecionados no Builder para criar uma estratégia de parar e reverter. O software Builder gera automaticamente condições lógicas baseadas em regras para entrada e / ou saída. Para adicionar uma rede neural à estratégia, basta selecionar a opção "Incluir uma rede neural nas condições de entrada" na guia Opções de Estratégia, como mostrado abaixo na Fig. 5. As configurações da rede neural foram deixadas em seus padrões. Como parte da lógica stop-and-reverse, a opção Market Sides foi definida como LongShort, e a opção de quotWait para sair antes de entrar no novo tradequot foi desmarcada. O último é necessário para habilitar a ordem de entrada para sair da posição atual em uma inversão. Todas as outras configurações foram deixadas nos padrões. Figura 5. Opções de estratégia selecionadas no Builder para criar uma estratégia híbrida usando condições de rede baseadas em regras e neurais. A natureza evolutiva do processo de construção no Builder é orientada pela aptidão física. Que é calculado a partir dos objetivos e condições definidos na guia Metrics, como mostrado abaixo na Fig. 6. Os objetivos de construção foram mantidos simples: maximizando o lucro líquido e minimizando a complexidade, que recebeu um pequeno peso em relação ao lucro líquido. Mais ênfase foi colocada nas condições de construção, que incluíram o coeficiente de correlação e significância para a qualidade geral da estratégia, bem como as barras médias nos negócios e o número de negócios. Inicialmente, apenas as barras médias em negociações foram incluídas como condição de construção. No entanto, em algumas das construções iniciais, o lucro líquido foi favorecido ao longo do prazo comercial, de modo que a métrica do número de trades foi adicionada. O intervalo especificado para o número de negócios (entre 209 e 418) é equivalente ao comprimento médio de comércio entre 15 e 30 barras com base no número de barras no período de construção. Como resultado, a adição desta métrica colocou mais ênfase no objetivo de longo prazo, o que resultou em mais membros da população com o intervalo desejado de comprimentos comerciais. Figura 6. Construir objetivos e condições definidos na guia Métricas determinar como a aptidão é calculada. As QuotConditions para Selecionar Estratégias Tops duplicam as condições de compilação, exceto que as principais condições de estratégias são avaliadas em todo o intervalo de dados (não incluindo o segmento de validação, que é separado), em vez de apenas ao longo do período de compilação, como é o caso do Condições de construção. As principais condições de estratégias são usadas pelo programa para deixar de lado quaisquer estratégias que atendam a todas as condições em uma população separada. As configurações finais são feitas na guia Opções de construção, conforme mostrado abaixo na Fig. 7. As opções mais importantes aqui são o tamanho da população, o número de gerações e a opção de redefinição com base no desempenho do quotout da amostra. O tamanho da população foi escolhido para ser grande o suficiente para obter uma boa diversidade na população, enquanto ainda é pequeno o suficiente para construir em uma quantidade razoável de tempo. O número de gerações foi baseado em quanto tempo levou durante algumas compilações preliminares para que os resultados começassem a convergir. Figura 7. As opções de construção incluem o tamanho da população, o número de gerações e as opções para redefinir a população com base no desempenho do quotout de amostra. A opção para quotReset on Out-of-Sample (OOS) Performancequot inicia o processo de compilação após o número especificado de gerações se a condição especificada for atendida neste caso, a população será redefinida se o lucro líquido do quotout de amostra for Menos de 20.000. Esse valor foi escolhido com base em testes preliminares para ser um valor suficientemente alto que provavelmente não seria alcançado. Como resultado, o processo de compilação foi repetido a cada 30 gerações até parar manualmente. Esta é uma maneira de permitir que o programa identifique estratégias com base nas condições de Top Strategies durante um longo período de tempo. Periodicamente, a população Top Strategies pode ser verificada e o processo de compilação é cancelado quando são encontradas estratégias adequadas. Observe que eu coloquei quotout-of-samplequot em citações. Quando o período quotout de samplequot é usado para redefinir a população desta maneira, o período quotout-de-samplequot não é mais verdadeiramente fora da amostra. Desde então, esse período agora está sendo usado para orientar o processo de compilação, efetivamente faz parte do período na amostra. É por isso que é aconselhável reservar um terceiro segmento para validação, conforme discutido acima. Após várias horas de processamento e uma série de reconstruções automáticas, foi encontrada uma estratégia adequada na população Top Strategies. A curva de comércio equitativo fechado é mostrada abaixo na Fig. 8. A curva de equidade demonstra um desempenho consistente em ambos os segmentos de dados com um número adequado de negócios e, essencialmente, os mesmos resultados em ambas as séries de dados. Figura 8. Curva de equidade de comércio fechado para a estratégia de parada e reversa do EURUSD. Para verificar a estratégia durante o período de validação, a data controlada na guia Mercados (ver Fig. 1) foi alterada para a data final dos dados (2112017) e a estratégia foi reavaliada selecionando o comando Avaliar da Estratégia Menu no Builder. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 9. Os resultados de validação na caixa vermelha demonstram que a estratégia foi mantida em dados não utilizados durante o processo de compilação. Figura 9. Curva de equidade do comércio fechado para a estratégia de paragem e reversão do EURUSD, incluindo o período de validação. A verificação final é ver como a estratégia realizada em cada série de dados separadamente usando a opção de saída do código para essa plataforma. Isso é necessário porque, como explicado acima, pode haver diferenças nos resultados, dependendo (1) do tipo de código, e (2) das séries de dados. Precisamos verificar se as configurações escolhidas minimizaram essas diferenças, conforme pretendido. Para testar a estratégia do MetaTrader 4, a série de dados da TradeStation foi desmarcada na guia Mercados e a estratégia foi reavaliada. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 10, que duplica a curva inferior na Fig. 9. Figura 10. Curva de equidade de comércio fechado para a estratégia de paragem e reversão do EURUSD, incluindo o período de validação, para o MetaTrader 4. Finalmente, para testar a estratégia para a TradeStation, as séries de dados da TradeStation foram selecionadas e a série para MetaTrader 4 foi desmarcado na guia Mercados, a saída do código foi alterada para quotTradeStation e a estratégia foi reavaliada. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 11 e parecem ser muito semelhantes à curva do meio na Fig. 9, como esperado. Figura 11. Curva de equidade de comércio fechado para a estratégia de paragem e reversão do EURUSD, incluindo o período de validação, para a TradeStation. O código para ambas as plataformas é fornecido abaixo na Fig. 12. Clique na imagem para abrir o arquivo de código para a plataforma correspondente. Examinar o código revela que a parte baseada em regras da estratégia usa diferentes condições relacionadas à volatilidade para os lados longo e curto. As entradas da rede neural consistem em uma variedade de indicadores, incluindo o dia-semana, a tendência (ZLTrend), o intraday high, osciladores (InvFisherCycle, InvFisherRSI), as bandas Bollinger e o desvio padrão. A natureza híbrida da estratégia pode ser vista diretamente na declaração de código (do código da TradeStation): Se EntCondL e NNOutput gt 0.5 então começam Buy (quotEnMark-Lquot) NShares compartilha próxima barra no mercado A variável quotEntCondLquot representa a entrada baseada em regras Condições, e quotNNOuputquot é a saída da rede neural. Ambas as condições devem ser verdadeiras para colocar a ordem de entrada longa. A condição de entrada curta funciona da mesma maneira. Figura 12. Código de estratégia de negociação para a estratégia de parada e reversa do EURUSD (à esquerda, MetaTrader 4 à direita, TradeStation). Clique na figura para abrir o arquivo de código correspondente. Baixe um arquivo do projeto Builder (.gpstrat) contendo as configurações descritas neste artigo. Este artigo analisou o processo de construção de uma estratégia de rede neural baseada em regras híbridas para o EURUSD usando uma abordagem stop-and-reverse (sempre no mercado) com o Adaptrade Builder. Foi mostrado como o código da estratégia pode ser gerado para múltiplas plataformas, selecionando um subconjunto comum dos indicadores que funcionam da mesma maneira em cada plataforma. As configurações necessárias para gerar estratégias que se revertem de longo para curto e para trás foram descritas, e foi demonstrado que a estratégia resultante foi realizada positivamente em um segmento separado de validação de dados. Verificou-se também que a estratégia gerou resultados semelhantes com a opção de dados e código para cada plataforma. Conforme discutido acima, a abordagem de parada e reversa tem várias desvantagens e pode não atrair a todos. No entanto, uma abordagem sempre no mercado pode ser mais atraente com os dados de divisas porque os mercados de divisas são comercializados 24 horas por dia. Como resultado, não há lacunas de abertura de sessão e as ordens de negociação sempre estão ativas e disponíveis para reverter o comércio quando o mercado muda. O uso de dados intradía (barras de 4 horas) proporcionou mais barras de dados para uso no processo de compilação, mas era bastante arbitrário, na medida em que a natureza sempre dentro do mercado da estratégia significa que os negócios são transportados durante a noite. O processo de compilação permitiu desenvolver diferentes condições para inserção longa e curta, resultando em uma estratégia assimétrica de parada e inversão. Apesar do nome, a estratégia resultante entra em negociações longas e curtas em ordens de mercado, embora as ordens de mercado, parada e limite fossem consideradas pelo processo de construção de forma independente para cada lado. Na prática, a reversão de longo a curto significaria vender curto o dobro do número de ações no mercado, já que a estratégia era longa, e. Se a posição longa atual fosse de 100.000 ações, venderia 200.000 ações no mercado. Da mesma forma, se a posição curta atual fosse de 100.000 ações, você compraria 200.000 ações no mercado para reverter de curto para longo. Foi usado um histórico de preços mais curto do que seria ideal. No entanto, os resultados foram positivos no segmento de validação, sugerindo que a estratégia não estava em excesso. Isso apóia a idéia de que uma rede neural pode ser usada em uma estratégia de negociação sem necessariamente uma adaptação excessiva da estratégia ao mercado. A estratégia apresentada aqui não se destina a negociação real e não foi testada em rastreamento ou negociação em tempo real. No entanto, este artigo pode ser usado como um modelo para desenvolver estratégias similares para o EURUSD ou outros mercados. Como sempre, qualquer estratégia de negociação que você desenvolver deve ser testada completamente no rastreamento em tempo real ou em dados separados para validar os resultados e familiarizar-se com as características de negociação da estratégia antes da negociação ao vivo. Este artigo apareceu na edição de fevereiro de 2017 do boletim informativo Adaptrade Software. OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM SER SUBDICIONADOS OU COMPARADOS PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado.